Vad är Position Size och Margin?
Position Size / Storlek:
Positionsstorlek hänvisar till antalet kontrakt du handlar med. Detta är en kritisk faktor eftersom det avgör hur mycket du riskerar per handel och hur mycket varje rörelse i pris (t.ex. 1 punkt eller pip) är värd. Om du till exempel handlar med 1 i size som är värd 1€, då kommer varje punkt-rörelse resultera i en vinst eller förlust på 1€.
Exempel:
- 1 size = 1€ per punkt
- 2 size = 2€ per punkt
Margin:
Margin är det belopp av kapital som krävs för att öppna en position. När du handlar med margin lånar du pengar från din mäklare för att handla en större position än vad ditt tillgängliga kapital tillåter. Mäklaren kräver en viss mängd margin som säkerhet för att täcka potentiella förluster.
- Om du handlar med 1€ per punkt med hävstång kan ditt marginkrav vara mycket lägre än din faktiska positionsstorlek.
Exempel:
- Handel på 1€ per punkt med en positionsstorlek på 1 size kan kräva en margin på 1 000€ (beroende på hävstång och marknad), men den potentiella vinsten eller förlusten kommer att baseras på det totala värdet av positionen.
Här är även Igs definition av säkerhetskrav.
Hur vi beräknar Margin och CAGR från Backtester
Marginberäkning (hur mycket pengar behöver man för en viss position size?)
Marginkrav varierar beroende på hävstång och den tillgång som handlas. För att beräkna margin:
- Så besöker vi IGs egna hemsida och skriver in den position vi vill använda för en viss marknad. Där visas då säkerhetskravet.
Exempel:
För tex. Us tech 100 (1€) med en positionsstorlek på 2.4 size så krävs 26 352,96 kr för att öppna den positionen. Notera att säkerhetskraven ändras beroende på vilken kurs underliggande tillgången står i. Och 26 352,96 kr är då taget från 2024‐08‐29.
CAGR (Årlig Genomsnittlig Tillväxttakt) från Backtester:
CAGR mäter tillväxttakten av ditt kapital över en specifik period.
Formel:
CAGR = [(Slutvärde / Startvärde) ^ (1 / År)] - 1
Exempel:
- Startkapital: 10 000€
- Slutkapital efter 3 år: 20 000€
CAGR = [(20 000€ / 10 000€) ^ (1 / 3)] - 1 = 0,2599 = 25,99% CAGR
CAGR hjälper till att förstå den genomsnittliga årliga avkastningen du kan förvänta dig från din strategi över den backtestade perioden. Och i våra backtests så använder vi ett startkapital på 2 gånger drawdownen från backtestet.
Hur räknar vi ut den procentuella månadsavkastningen?
Hur räknar vi ut den procentuella månadsavkastningen?
Vi använder oss av delarna vi beskrivit i tidigare punkter. Vi använder oss av Margin (säkerhetskravet) x 2 = "Startkapital".
Sedan tas månadsavkastningen i (euro / startkapitalet) och då får man ut en procentsats. Och det är alltså så vi har räknat ut månadsavkastningen i %. Vi tar endast med data från de senaste 12 månaderna för att rättvist jämföra alla algos.
Valuta förändring sker mellan vår svenska och engelska sida och vi har en fast valutakurs som beräknas med 1€=11.32 kr. Visst i verkligheten kan den förändras men vi har valt att göra det enkelt att förstå. Den procentuella uträkningen görs dock alltid i euro så det ska visa samma resultat på engelska sidan som svenska.
Vi vill även kommentera att "startkapitalet" inte är något vi rekommenderar. Det måste anges för att kunna göra en beräkning. Vi vill aldrig ha någon påverkan på hur du använder dina algos på ditt konto.
Money management: Vad det är det och hur kan det påverka
Money management är praxis att hantera risk och optimera avkastning i ditt handelskonto. Det är ett nyckelelement i alla handelsstrategier och spelar en avgörande roll för långsiktig framgång.
Nyckelkomponenter:
- Positionsstorlek: Positionsstorlek bör bestämmas av den risk jag är villig att ta och avståndet till sin stopp-loss. Större positionsstorlekar ökar den potentiella vinsten, men de ökar också risken.
- Hävstång och Marginanvändning: Att använda för mycket hävstång kan leda till snabba vinster men också större förluster. Korrekt money management innebär att använda hävstång med försiktighet.
Effekt på Prestation:
God moneymanagement säkerställer att ens egna konto växer stadigt utan att utsätta dig för överdriven risk. Dålig moneymanagement kan å andra sidan leda till stora nedgångar eller att hela kontot förloras. Riskhantering kontrollerar emotionell handel och minskar effekten av förluster, samtidigt som det möjliggör för konstant tillväxt.